PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AQN с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AQN и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AQN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQN:

-0.33

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

AQN:

-0.30

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

AQN:

0.96

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

AQN:

-0.17

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

AQN:

-0.55

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

AQN:

20.83%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

AQN:

32.03%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

AQN:

-69.70%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AQN:

-59.40%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, AQN показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции AQN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.69% против 10.82% соответственно.

AQN

С начала года

27.89%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

20.56%

1 год

-10.49%

3 года

-22.11%

5 лет

-10.95%

10 лет

1.69%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algonquin Power & Utilities Corp

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQN
Ранг риск-скорректированной доходности AQN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AQN и ^GSPC

Максимальная просадка AQN за все время составила -69.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AQN и ^GSPC

Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AQN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...